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首页 - 师资队伍 - 教工名录 - 概率与金融数学系 - 李培森
概率与金融数学系
李培森 职称:预聘助理教授 电子邮箱:peisenli@bit.edu.cn

目前感兴趣的课题为连续时间马尔科夫链、Levy过程与带跳随机微分方程解的各类性质。主持国家自然科学基金青年项目、面上项目。

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教育背景

2012.09-- 2017.06 北京师范大学数学学院 博士学位 导师:陈木法教授

2008.09--2012.06 山东大学数学学院 学士学位


工作经历

2017.09-- 2018.09 Concordia University 博士后 合作导师:周晓文教授

2018.09--2020.09 中国人民大学人民大学 博士后 合作导师:楼元教授


研究方向

随机过程及其相关领域


代表论著

1. Li, P. S., & Zhou, X. (2022). Integral functionals for spectrally positive Lévy processes. Journal of Theoretical Probability, 1-18.


2. Foucart, C., Li, P. S., & Zhou, X. (2021). Time-changed spectrally positive Lévy processes started from infinity. Bernoulli, 27(2), 1291-1318.


3. Li, P. S., & Wang, J. (2020). Exponential ergodicity for general continuous-state nonlinear branching processes. Electronic Journal of Probability, 25, 1-25.


4. Li, P. S., Yang, X., & Zhou, X. (2019). A general continuous-state nonlinear branching process. The Annals of Applied Probability, 29(4), 2523-2555.


5. Li, P. S. (2019). A continuous-state polynomial branching process. Stochastic Processes and their Applications, 129(8), 2941-2967.


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